原因が分かりました。
どうもバージョン違いで「pcsx4all_ng.cfg」が出るっぽいです。
エミュレーターのアイコンが、プレイステーション本体マークのアイコンの場合に出ました。
私が使っているPCSX4allのアイコンは、アイコンの右上にコントローラーのマークがあって下半分にはPCSXRだかの文字が入っているアイコンで、こちらは「pcsx4all.cfg」が出ました。
なので、「pcsx4all_ng.cfg」か「pcsx4all.cfg」のどちらかが出てれば問題ありません。
それでゲームの起動は出来ました？